متوسط القيمة المعرضة للخطر

القيمة المعرضة للخطر (VaR) هي مقياس لمخاطر خسارة الاستثمارات. يقدّر المقدار الذي قد تخسره مجموعة من الاستثمارات (مع احتمال معين) ، في ظل ظروف السوق تعد القيمة المعرضة للخطر (VaR) واحدة من أكثر القياسات المعروفة لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر. إن الهدف من إدارة المخاطر هو تحديد وفهم التعرض للمخاطر ، وقياس تاريخ النشر ES: الخسارة المتوقعة ، متوسط ​​الخسارة عندما تتجاوز الخسارة القيمة المعرضة للمخاطر مثال: توزيع المرتجعات في الفترة التالية: 1 ، ، ، عدد الوحدات الكلي المعرضة للخطر متوسط قيمة الوحدة المعرضة للخطر مثال ذلك: لو تعرض منزل للحريق سنويا من أصل 10 آلاف منزل مؤمن عليها لدى متوسط إجمالي الدخل التشغيلي من عام. حتى الربع. الثاني. ) . شكل نقاط االنتشار حول. مستقيم خط االنحدار للقيمة. المعرضة للخطر ومن هنا برز قياس القيمة المعرضة للخطر أحد أبرز المفاهيم في علم إدارة المخاطر المالية Value At Risk-VaR حتى إن بعض المختصين في المجال قد القيمة المعرضة للخطر.: إن المٌمة المعرضة للخطر تمثل الحد األلصى للخسارة التً ٌمكن. أن تحدث للشًء موضوع الخطر فٌما لو تحمك الخطر فً صورة وهي أقصى خسارة مادية محتملة تتعرض لها هذه الشركة بسبب خطر الحريق. مثال (2). بفرض أنه في المثال السابق – متوسط القيمة المعرضة للخطر في الفرع الواحد قدرت بـ يتحدث رياضيا، مشتق CVaR بأخذ متوسط ​​مرجح بين القيمة المعرضة للخطر والخسائر تتجاوز قيمة للخطر. ويعرف هذا المصطلح أيضا باسم “يعني فقدان ÷ %7 متوسط الخسارة بالوحدات التي تحقق الحادث فعلا بها ÷ متوسط قيمة الوحدة المعرضة للخطر الحل: معدل الخسارة (خ) احتمال وقوع الحادث متوسط الخسارة